Nội dung chi tiết: Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị
Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị
Chuyên Đẽ Thực Tập Chuyên Ngành Toán Kinh Tẽ - Toán Tài ChínhMỤC LỤCLỜI NÓI ĐÀU.................................................1CHƯƠNG 1: Tông quan v Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trịvê quản trị rủi ro và mô hình VaR.......31.Tổng quan về rủi ro....................................31.1Rùi ro thị trường 31.1.1Khái niệm.......................................31.1.2Tính toán.......................................41.1.3Phân loại.......................................42.Tại sao cân phá Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trịi quân trị rủi ro.......................63.Các công cụ quàn trị rủi ro thị trường trước VaR.......73.1Phân tích kịch bân 73.2Lý thuyết danh mục đâu tư
Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị
73.3Phương thức Gap83.4Phân tích thời kỳ93.5Phòng ngừa Delta93.6Phòng ngừa Gamma124.Mô hình VaR...........................................174.1Định nChuyên Đẽ Thực Tập Chuyên Ngành Toán Kinh Tẽ - Toán Tài ChínhMỤC LỤCLỜI NÓI ĐÀU.................................................1CHƯƠNG 1: Tông quan v Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị....................335.1 Những lợi ích và khó khãn cùa Stress Testing: 425.1.1Lợi ích của Stress Testing..........................................................425.1.2Những khó khăn cùa Stress Testing...................................................44SV: Bùi Quang HuyMSV: CQ531638Chuyên Đẻ Thực Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị Tập Chuyên Ngành Toán Kinh Tẽ - Toán Tài ChinhLỜI NÓI ĐÀUCuộc khủng hoàng tài chính thế giới giai đoạn 2007 - 2010 gây ra sự đõ vờ hàng loạt các hệ t
Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị
hõng ngân hàng, tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán trâm trọng và mãt giá tiền tệ quy mô lớn bât nguồn tù’ Hoa Kỳ và đà lan rộng ra nhiêu nước trChuyên Đẽ Thực Tập Chuyên Ngành Toán Kinh Tẽ - Toán Tài ChínhMỤC LỤCLỜI NÓI ĐÀU.................................................1CHƯƠNG 1: Tông quan v Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trịng nhỏ đói với các công ty niêm yết, các tò chức tài chính, ngân hàng, và đặc biệt là các nhà đầu tư, nhừng thiệt hại này nếu như được dự tính và đo lường từ trước phần nào có thế giàm thiếu được tốn that xảy ra.Đúng trước nhùng tốn thất, mất mát như vậy các tác nhân làm thế nào có thế nhận dạng, đo Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị lường, kiêm soát được rủi ro đê có thể phòng ngừa và giâm thiêu nhùng rủi ro này, đó là vãn đẽ quàn trị rủi ro.Đê tài "Quân trị rủi ro thị ưường với
Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trị
VaR tièp cận bâng lý thuyẽt cực trị'’ giới thiệu VaR như một công cụ đế ước lượng trước giá trị tốn thất thị trường cùa danh mục và tài sản, trong đó Chuyên Đẽ Thực Tập Chuyên Ngành Toán Kinh Tẽ - Toán Tài ChínhMỤC LỤCLỜI NÓI ĐÀU.................................................1CHƯƠNG 1: Tông quan v Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trịc độ tõn thất của danh mục và thực hiện phòng hộ rủi ro.Mục tiêu nghiên cứu:+ Trình bày mô hình VaR trên phương diện lý thuyết cùng nhu’ ứng dụng trong quản trị rủi ro tài chính.+ Trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình VaR Quản trị rủi ro thị trường với var tiếp cận bằng lý thuyết cực trịChuyên Đẽ Thực Tập Chuyên Ngành Toán Kinh Tẽ - Toán Tài ChínhMỤC LỤCLỜI NÓI ĐÀU.................................................1CHƯƠNG 1: Tông quan v